中金所發(fā) 〔2023〕21號(hào)

【資料圖】

各會(huì)員單位：

中國(guó)證監(jiān)會(huì)已同意中國(guó)金融期貨交易所30年期國(guó)債期貨注冊(cè)。現(xiàn)將30年期國(guó)債期貨合約上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、上市交易時(shí)間

30年期國(guó)債期貨合約自2023年4月21日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)

30年期國(guó)債期貨首批上市合約為2023年6月（TL2306）、2023年9月（TL2309）和2023年12月（TL2312）。各合約掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、交易保證金和漲跌停板幅度

30年期國(guó)債期貨各合約的交易保證金為合約價(jià)值的3.5%，自交割月份之前的兩個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起，交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為合約價(jià)值的5%。對(duì)2年期國(guó)債期貨、5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨和30年期國(guó)債期貨的跨品種雙向持倉(cāng)，按照交易保證金單邊較大者收取交易保證金。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的±7%。

四、相關(guān)費(fèi)用

30年期國(guó)債期貨合約的手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉(cāng)交易免收手續(xù)費(fèi)，交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每手5元，交割手續(xù)費(fèi)至2023年12月31日止減半收取。交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)行情況對(duì)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。

五、交易指令每次最大下單數(shù)量

30年期國(guó)債期貨各合約限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為30手。

六、可交割國(guó)債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計(jì)利息

30年期國(guó)債期貨各合約的可交割國(guó)債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：

其中，r：30年期國(guó)債期貨合約票面利率3%；

x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

n：剩余付息次數(shù)；

c：可交割國(guó)債的票面利率；

f：可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。

計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

其應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，即每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：

應(yīng)計(jì)利息=(可交割國(guó)債票面利率×100)/每年付息次數(shù)×(第二交割日-上一付息日)/當(dāng)前付息周期實(shí)際天數(shù)

計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。

七、做市商持倉(cāng)限額

做市商所有月份30年期國(guó)債期貨合約單邊持倉(cāng)限額為6000手，某一合約在交割月份之前的一個(gè)交易日起，單邊持倉(cāng)限額為1200手。

30年期國(guó)債期貨合約上市交易其他事項(xiàng)另行公布。

各會(huì)員單位要認(rèn)真做好30年期國(guó)債期貨合約上市交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保30年期國(guó)債期貨平穩(wěn)推出和安全運(yùn)行。

特此通知。

中國(guó)金融期貨交易所

2023年4月14日

（文章來(lái)源：中金所）

關(guān)鍵詞：